РЕГИСТРАЦИЯ

НЕДЕЛЯ РИСК МЕНЕДЖМЕНТА 2021 Лучшие спикеры, кейсы и онлайн мастер-классы

Валидация моделей количественной оценки рисков

Семинар от Павел Смолков
Основатель, Разумный замысел

Чтобы смотреть эти материалы необходимо зарегистрироваться

Отправляя электронное письмо, вы соглашаетесь с Условия использования and Privacy Statement
Watch this content now

О чем будет семинар

ПРОБЛЕМАТИКА

Методы количественной оценки рисков получили широкое распространение в бизнесе и в государственных организациях за последние годы. Многие компании разрабатывают и внедряют модели количественной оценки рисков в повседневную практику, включая практику принятия ключевых управленческих решений. Как правило, данные модели выполняются с помощью программных обеспечений, позволяющих применять методологии имитационного моделирования, такие как Монте-Карло, Латинская выборка гиперкубов и другие, методологии вероятностного ветвления сценариев, нейронный сети, временные ряды и прочие методы, позволяющие применять математический аппарат теории вероятностей и статистики для прогнозирования и учёта неопределённости в бизнесе. Сложилась распространённая практика принятия управленческих решений на основе результатов расчёта рисков принятия решений с помощью моделей количественной оценки рисков. При этом не существует каких-либо обязательных для применения стандартов построения вероятностных моделей оценки рисков, тем более не существует общепринятых (на уровне универсальных стандартов) критериев качества разработанных и внедрённых моделей. Созданы условиях, когда управленческие решения, связанные потенциальными прибылями или убытками, измеряемыми сотнями миллионов, а порою и миллиардами рублей, зависят от качества моделей, рассчитывающих риски принятия решения. В этих условиях руководству компаний необходимо объективное и независимое подтверждение качества применяемых в организации моделей количественной оценки рисков. Другими словами, повышается актуальность валидации моделей количественной оценки рисков.

ПРЕЗЕНТУЕМЫЕ НА RAW 2021 РЕШЕНИЯ

Для RAW 2021 подготовлен доклад, раскрывающий основные принципы валидации моделей количественной оценки рисков, основой которых является применение методов: - Имитационного моделирования (Монте-Карло, etc); - Деревьев решений; - Оптимизационных задач; - Временных рядов; - Подбора распределений плотности вероятности случайных величин на основе статистических данных.

В докладе будут рассмотрены следующие аспекты валидации моделей оценки рисков:

  • Правдоподобность применяемых в модели распределений плотности вероятности и алгоритмы подбора распределений;
  • Погрешность результатов имитационного моделирования. Измерение сходимости результатов расчёта модели;
  • Корректность определения взаимосвязей и корреляций между входными параметрами модели. Ключевые моменты обработки входных параметров;
  • Оценка качества допущений модели. Чувствительность результатов моделирования к выполняемым допущениям;
  • Качество трактования результатов имитационного моделирования или работы дерева решений;
  • Проверка качества подбора распределения плотности вероятности случайной величины, для применения в модели, на основе статистических данных;
  • Другие интересные моменты, связанные с качеством применяемых моделей количественной оценки рисков на основе методов вероятностного анализа и имитационного моделирования.

Уже купили билет?

Пропустили прямую трансляцию? Не страшно, купите доступ ко всем повторам

Посмотреть

Павел Смолков

Практик и исследователь по темам «управление рисками и внутренний контроль», автор книг и статей. Многолетний опыт как практической работы, включая опыт персональной ответственности за управление рисками и внутренний контроль в одной из крупнейших промышленных Групп России

При поддержке

Желаете стать спонсором? свяжитесь с нами.